| 品种 | 智能体 | 交易笔数 | 胜率 | Sharpe | 盈亏比 | 最长连胜 | 最长连亏 | 出场分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT 2019-09-08 → 2026-07-27 · 82个月 | 稳健 | 2380 | 74.3% | 9.7 | 5.86 | 24 | 4 | SL=20 F=2359 |
| 风控 | 2380 | 74.3% | 9.6 | 6.05 | 24 | 4 | SL=20 F=2359 | |
| 满血 | 2448 | 73.0% | 9.6 | 5.45 | 25 | 5 | SL=105 F=2342 | |
| ETH/USDT 2019-11-27 → 2026-07-31 · 79个月 | 稳健 | 2279 | 76.7% | 10.0 | 7.52 | 27 | 6 | SL=55 F=2223 |
| 风控 | 2279 | 76.7% | 9.9 | 7.75 | 27 | 6 | SL=55 F=2223 | |
| 满血 | 2358 | 75.1% | 10.2 | 7.29 | 28 | 5 | SL=150 F=2207 | |
| PAXG/USDT (黄金) 2025-03-27 → 2026-07-24 · 15个月 | 稳健 | 414 | 67.6% | 8.0 | 6.76 | 12 | 3 | SL=1 F=412 |
| 风控 | 414 | 67.6% | 8.0 | 6.72 | 12 | 3 | SL=1 F=412 | |
| 满血 | 415 | 67.5% | 8.1 | 6.98 | 14 | 4 | SL=2 F=412 |
| 品种 | 智能体 | 中位数收益 | P25 ~ P75 区间 | CAGR月均 | 负月率 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 稳健 | 16.8% | 12.0% ~ 23.6% | 18.5% | 0/83 |
| 风控 | 13.8% | 10.0% ~ 19.3% | 15.3% | 0/83 | |
| 满血 | 29.2% | 19.9% ~ 39.8% | 31.8% | 0/83 | |
| ETH/USDT | 稳健 | 24.8% | 17.2% ~ 32.0% | 25.9% | 0/81 |
| 风控 | 20.3% | 14.2% ~ 26.1% | 21.2% | 0/81 | |
| 满血 | 42.7% | 31.7% ~ 57.4% | 45.7% | 0/81 | |
| PAXG/USDT (黄金) | 稳健 | 5.7% | 4.2% ~ 6.2% | 5.7% | 1/17 |
| 风控 | 4.7% | 3.5% ~ 5.2% | 4.8% | 1/17 | |
| 满血 | 9.6% | 7.0% ~ 10.5% | 9.8% | 1/17 |
★ 公开披露用 P25~P75 区间，不报极端值。保守口径：BTC 10~19%/月 · ETH 14~26%/月 · PAXG 3.5~5.2%/月
| 品种 | 智能体 | 最大回撤 | Top5 平均 | 全部 >2% 均值 | 中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 稳健 | 11.5% | 8.0% | 3.0% | 2.5% |
| 风控 | 9.7% | 6.8% | 3.0% | 2.7% | |
| 满血 | 18.1% | 13.1% | 3.2% | 2.8% | |
| ETH/USDT | 稳健 | 25.0% | 12.3% | 3.1% | 2.6% |
| 风控 | 21.5% | 10.5% | 3.0% | 2.5% | |
| 满血 | 37.7% | 18.4% | 3.3% | 2.7% | |
| PAXG/USDT (黄金) | 稳健 | 2.6% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 风控 | 2.2% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
| 满血 | 4.3% | 3.4% | 2.7% | 2.5% |
21.5% — 2020-03-13 · 312 新冠崩盘 (25天恢复)
11.4% — 2020-08-02 · 8月闪崩
8.1% — 2021-01-04 · 年初跳水
6.0% — 2021-05-19 · 519 大跌
5.5% — 2021-01-22 · 1月回调
★ 全部 >2% 回撤 平均仅 3.0%，最大事件为一次性极端行情。BTC 风控最大 9.7%，PAXG 风控最大 2.2%。
风控仅用 5% 仓位 × LEV 6x = 名义敞口 30%。价格腰斩 (-50%) 也只亏 15% 本金，极端行情不死。
开仓后同时挂两道限价止损单：SL1 在目标位，SL2 在 SL1 往下几个 tick 做备份。SL1 没吃掉 SL2 兜底，不依赖市价单。实盘已验证。
每根 K 线先检查 SL 是否触及，触及必平。方向翻转退出只在 SL 未触发时生效。单笔最大亏损 ≤ 1.5% 本金。
策略：V9 方向锁 · 4H 颜色即时翻转 + 3K 纠错 · 15M 变色回踩 MA9/MA45/MA200 入场
成本：Taker 0.04% + 滑点 0.05% + 资金费率 0.03%/8h · 全部计入
仓位：复利再投 · INIT $1,000 · 杠杆 6x · 全部 MAX_ENTRIES=1
数据源：Binance Perpetual Futures 15M K线 · BTC 15086 4H · ETH 14629 4H · PAXG 2906 4H
免责：历史回测不代表未来收益。加密货币交易存在高风险。所有数字为策略层面统计，不含交易所执行风险。